As a Master of Science in Mathematics-Economics, my main areas of interest are quantitative analysis, mathematical modelling, finance, and optimisation. My master’s thesis, Long-term Asset Investment: An Empirical Analysis of Portfolio Allocation with Rebalancing, focused on portfolio allocation and the effects of rebalancing over long investment horizons.
I currently work as a quantitative analyst at Jyske Bank within Credit Risk modelling, where I work with statistical modelling, data analysis, and quantitative models.
Som kandidat i matematik-økonomi er mine primære faglige interesseområder kvantitativ analyse, matematisk modellering, finans og optimering. Mit speciale, Langsigtet investering i aktiver: En empirisk analyse af porteføljeallokering med rebalancering, fokuserede på porteføljeallokering og betydningen af rebalancering over lange investeringshorisonter.
Jeg arbejder i dag som kvantitativ analytiker i Jyske Bank inden for modellering af kreditrisiko, hvor jeg arbejder med statistisk modellering, dataanalyse og kvantitative modeller.